Розничные заемщики это

Глава, классификация, кредитных, требований

Глава 2. Классификация кредитных требований

Но проблема не только в ускорении темпов кредитования – у банков снижаются стандарты кредитования. Растут ПДН заемщиков, доля долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет), а кредитная политика банков смягчается. Например, среднее значение ПДН заемщиков выросло за год на 0,4 п. п. до 61,1%. Доля кредитов с ПДН выше 80% увеличилась на 0,6 п. п. до 30,3%. Заметнее всего выросла доля кредитов со сроком более пяти лет: на 3 п. п. до 18%, тогда как в I квартале она составляла 12%. Максимальный срок потребительского кредитования на российском рынке обычно составляет семь лет, говорит директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. Но заемщики чаще всего погашают такие кредиты досрочно, и фактический средний срок таких кредитов не превышает 2–3 года.

Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов

5.1. В настоящей главе кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы), применяющей для определения требований к собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов (далее — ПВР) в целях регуляторной оценки достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России N 483-П, раскрывается информация о величине кредитных требований (обязательств), взвешенных по уровню риска.

5.2. Кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы), имеющей разрешение Банка России на применение базового ПВР (далее — БПВР) и продвинутого ПВР (далее — ППВР), подлежит обязательному раскрытию информация о применяемых кредитной организацией (банковской группой) моделях количественной оценки кредитного риска, основанных на ПВР.

5.3. Раскрытию подлежит следующая текстовая информация.

5.3.1. О значимых характеристиках моделей количественной оценки кредитного риска, основанных на ПВР (далее — модели количественной оценки кредитного риска), применяемых кредитной организацией на индивидуальном уровне и головной кредитной организацией банковской группы на консолидированном уровне для оценки кредитного риска, принятого банковской группой, в том числе через участников банковской группы, отчетные данные которых подлежат регуляторной консолидации в целях расчета нормативов достаточности капитала.

5.3.2. О доле кредитных требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, которая определяется с применением моделей количественной оценки кредитного риска в разрезе классов (подклассов) кредитных требований (обязательств).

5.3.3. Описание процедур разработки в кредитной организации (банковской группе) моделей количественной оценки кредитного риска, процедур валидации, оценки эффективности валидации данных моделей, а также процедур, позволяющих оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки рисков, в том числе роли подразделений, участвующих в процессе разработки, валидации и последующего пересмотра моделей количественной оценки кредитного риска.

5.3.4. Описание процедур взаимодействия между службой управления рисками и службой внутреннего аудита, обеспечивающих разделение в кредитной организации (банковской группе) функций валидации, оценки эффективности валидации, точности и последовательности функционирования моделей количественной оценки рисков и функции по разработке данных моделей.

5.3.5. Информация об объеме и основном содержании отчетов о результатах оценки кредитного риска с использованием моделей количественной оценки кредитного риска.

5.3.6. Информация об условиях разрешения на применение моделей количественной оценки кредитного риска на основе ПВР, выданного Банком России.

5.3.7. Для каждого класса (подкласса) доля кредитных требований (обязательств), подверженная риску дефолта (EAD), определенных в соответствии с Положением Банка России N 483-П с использованием БПВР, ППВР и стандартизированного подхода, в процентах от совокупного показателя величины кредитных требований (обязательств), подверженной риску дефолта (EAD) по классу (подклассу) кредитных требований (обязательств), а также доля по классу (подклассу) кредитных требований (обязательств), установленных в плане последовательного перехода на ПВР.

5.3.8. Перечень моделей количественной оценки, используемых для каждого класса (подкласса) кредитных требований (обязательств), описание основных различий моделей, применяемых к одному классу кредитных требований (обязательств).

5.3.9. Описание основных характеристик моделей количественной оценки кредитного риска, включая следующую информацию.

5.3.9.1. Определения, методы и данные, используемые в кредитной организации (банковской группе) для оценки и валидации вероятности дефолта (PD) (например, как оценивается вероятность дефолта для класса (подкласса) кредитных требований с низким уровнем вероятности дефолта, причины расхождений между вероятностью дефолта (PD) и фактическим уровнем дефолта за последние 3 отчетных периода или более).

5.3.9.2. Уровень потерь при дефолте (LGD); как оценивается уровень потерь при дефолте для класса (подкласса) кредитных требований с низким уровнем вероятности дефолта; временной период между фактическим дефолтом и закрытием позиции (погашением требования).

5.3.9.3. Конверсионный коэффициент, включая допущения, используемые при его расчете.

Информация, указанная в пунктах 5.2 и 5.3 настоящей главы, подлежит ежегодному раскрытию.

Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по ПВР, в разрезе классов кредитных требований (обязательств) и величине вероятности дефолта

Наименование класса кредитных требований (обязательств)

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. руб.

Номинальная стоимость внебалансовых кредитных требований (обязательств) без

учета применения конверсионного коэффициента, тыс. руб.

Средневзвешенное значение конверсионного коэффициента

Величина кредитных требований (обязательств), подверженная риску дефолта (EAD), после применения инструментов снижения кредитного риска и конверсионного коэффициента, тыс. руб.

Средневзвешенное значение вероятности дефолта (PD)

Средневзвешенное значение уровня потерь при дефолте (LGD)

Средневзвешенное значение срока до погашения кредитного требования (обязательства) (М)

Кредитные требования (обязательства), взвешенные по уровню риска, тыс. руб.

Коэффициент концентрации (удельный вес) кредитного риска, процент

5.4. Таблица 4.6 настоящего раздела головной кредитной организацией банковской группы сопровождается текстовой информацией о влиянии кредитных ПФИ, используемых в целях снижения кредитного риска, на величину кредитных требований (обязательств), взвешенных по уровню риска. Кредитной организацией на индивидуальном уровне данная информация не раскрывается.

Пояснения к формированию таблицы 4.6 настоящего раздела.

5.4.1. Таблица является обязательной к раскрытию для кредитных организаций и банковских групп, применяющих БПВР и (или) ППВР в целях оценки кредитного риска в соответствии с Положением Банка России N 483-П.

5.4.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на полугодовой основе.

5.4.3. Форма таблицы является обязательной к раскрытию, наименования граф и данные строк 2-10 графы 3 не могут быть изменены кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы).

5.4.4. В случае использования в кредитной организации (банковской группе) одновременно БПВР и ППВР, информация по каждому подходу должна раскрываться в отдельной таблице.

5.4.5. В таблице представляется информация об основных параметрах расчета размера кредитных требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении моделей количественной оценки кредитного риска.

5.4.6. В графе 2 указываются следующие наименования классов (подклассов) кредитных требований (обязательств), определяемые в соответствии с главой 2 Положения Банка России N 483-П:

для БПВР: 1 — кредитные требования к суверенным заемщикам; 2 — кредитные требования к финансовым организациям; 3 — кредитные требования к корпоративным заемщикам; 4 — корпоративное специализированное кредитование (за исключением корпоративного специализированного кредитования, в отношении которого кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) использует критерии оценки рисков, установленные в приложении 2 к Положению Банка России N 483-П); 5 — доли участия в капитале; 6 — приобретенная дебиторская задолженность, относимая к классу кредитных требований к корпоративным заемщикам;

5.4.7. По каждому классу (подклассу) кредитных требований (обязательств), приведенных в графе 2, данные граф 4-15 приводятся в разбивке шкалы вероятности дефолта (PD), приведенной в графе 3 «Шкала вероятности дефолта (PD)», вне зависимости от применяемой во внутренних документах кредитной организации (банковской группы) шкалы вероятности дефолта (PD). Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) при раскрытии информации в таблице самостоятельно устанавливает соответствие между шкалой, применяемой в кредитной организации (банковской группе), и шкалой, установленной в настоящей таблице.

5.4.8. В графе 4 подлежит отражению балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) за вычетом сформированных резервов на возможные потери до применения инструментов снижения кредитного риска. Отраженная в графе 4 балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) должна соответствовать для кредитных организаций — данным, отраженным в публикуемой форме бухгалтерского баланса годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, для банковских групп — данным, отраженным в консолидированном балансовом отчете банковской группы, представляемом в целях надзора.

5.4.9. В графе 5 подлежит отражению номинальная стоимость внебалансовых требований (обязательств) без учета резервов на возможные потери, до применения конверсионного коэффициента и инструментов снижения кредитного риска. Отраженная в графе 5 балансовая стоимость внебалансовых кредитных требований (обязательств) должна соответствовать для кредитных организаций — данным, отраженным в публикуемой форме бухгалтерского баланса годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, для банковских групп — данным, отраженным в консолидированном балансовом отчете банковской группы, представляемом в целях надзора.

5.4.10. В графе 6 подлежит отражению средневзвешенное значение конверсионного коэффициента, рассчитываемое как отношение сумм величин кредитных требований (обязательств), подверженных риску дефолта (EAD), по внебалансовым кредитным требованиям (обязательствам) по классу (подклассу) кредитных требований (обязательств) и разряду шкалы вероятности дефолта (PD) после применения конверсионного коэффициента, к совокупной величине кредитных требований (обязательств), подверженной риску дефолта (EAD), рассчитанному по классу (подклассу) внебалансовых требований (обязательств), разряду шкалы вероятности дефолта (PD) до применения конверсионного коэффициента.

5.4.11. В графе 7 отражается величина кредитных требований (обязательств), подверженная риску дефолта (EAD), определяемая в соответствии с Положением Банка России N 483-П, по классам (подклассам) кредитных требований (обязательств) и разрядам шкалы вероятности дефолта (PD) после применения инструментов снижения кредитного риска и конверсионного коэффициента.

5.4.12. В графе 8 подлежит отражению средневзвешенное значение вероятности дефолта (PD) по заемщикам (контрагентам) класса (подкласса) и разряда шкалы вероятности дефолта (PD), взвешенное на совокупную величину кредитных требований (обязательств), подверженную риску дефолта (EAD), по кредитным требованиям (обязательствам) данных заемщиков (контрагентов) класса (подкласса) кредитных требований (обязательств), разряда шкалы вероятности дефолта (PD).

Средневзвешенное значение вероятности дефолта (PD) для графы 8 рассчитывается (построчно) по формуле:

i — i-й заемщик (контрагент), кредитные требования (обязательства) которого включены в соответствующий класс (подкласс) (в разряд шкалы PD);

х — значение вероятности дефолта (PD) i-го заемщика (контрагента).

5.4.13. В графе 9 отражается количество заемщиков (контрагентов), по которым рассчитывается вероятность дефолта (PD) в разрезе каждой строки шкалы вероятности дефолта (PD). При раскрытии информации в графе 9 допустимо указывать примерное значение.

Графа 11 подлежит заполнению, в случае если срок до погашения кредитного требования (обязательства) (М) применяется в целях расчета величины кредитных требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении ПВР.

Информация об изменениях:

Подпункт 5.4.16 изменен с 9 марта 2019 г. — Указание Банка России от 12 ноября 2018 г. N 4967-У

5.4.16. В графе 13 подлежит отражению коэффициент концентрации кредитного риска по классу (подклассу) кредитных требований (обязательств) и разряду шкалы вероятности дефолта (PD), рассчитанный как отношение величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска (значение графы 12 по каждой строке таблицы), к совокупной величине кредитных требований (обязательств), подверженной риску дефолта (EAD), по классу (подклассу) кредитных требований (обязательств) и разряду шкалы вероятности дефолта (PD) после применения инструментов снижения кредитного риска и конверсионного коэффициента (значение графы 7 по каждой строке таблицы).

Влияние на величину требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, применяемых кредитной организацией (банковской группой) кредитных ПФИ в качестве инструмента снижения кредитного риска

Наименование класса кредитных требований (обязательств)

Величина требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, рассчитанная без использования кредитных ПФИ

Величина требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, после применения кредитных ПФИ

Глава 2. Классификация кредитных требований

2.1. В рамках ПВР банк распределяет кредитные требования по следующим классам:

кредитные требования к суверенным заемщикам и международным финансовым организациям с низким уровнем риска (далее — кредитные требования к суверенным заемщикам);

кредитные требования к кредитным организациям, государственным учреждениям и международным организациям (далее — кредитные требования к финансовым организациям);

кредитные требования к розничным заемщикам;

кредитные требования к корпоративным заемщикам.

2.2. Отнесение банком кредитных требований к классам (подклассам) кредитных требований и их учет осуществляются на постоянной основе в соответствии с утвержденной банком методикой с соблюдением требований настоящей главы.

2.3. В зависимости от характеристик кредитных требований, относящихся к приобретенной дебиторской задолженности, приобретенная дебиторская задолженность относится к классу кредитных требований к корпоративным заемщикам или к классу кредитных требований к розничным заемщикам.

Информация об изменениях:

Пункт 2.4 изменен с 17 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 27 февраля 2020 г. N 5404-У

2.4. Кредитные требования к суверенным заемщикам включают:

кредитные требования к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, в том числе Министерству финансов Российской Федерации, а также к Банку России;

кредитные требования к центральным банкам и правительствам иностранных государств;

кредитные требования к международным финансовым организациям и международным банкам развития, которые в соответствии с Инструкцией Банка России N 199-И относятся к активам, которые взвешиваются с коэффициентом риска 0 процентов.

Информация об изменениях:

Пункт 2.5 изменен с 17 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 27 февраля 2020 г. N 5404-У

2.5. Кредитные требования к финансовым организациям включают:

кредитные требования к кредитным организациям;

кредитные требования к субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям Российской Федерации, а также к учреждениям иностранных государств, не указанным в пункте 2.4 настоящего Положения;

кредитные требования к международным финансовым организациям и международным банкам развития, которые в соответствии с Инструкцией Банка России N 199-И не относятся к активам, которые взвешиваются с коэффициентом риска 0 процентов.

Информация об изменениях:

Пункт 2.6 изменен с 29 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 15 апреля 2020 г. N 5442-У

2.6. Кредитные требования к розничным заемщикам включают кредитные требования к физическим лицам, имеющие розничный характер (кредиты на покупку автомобилей, кредиты на оплату обучения и другие), и субъектам малого предпринимательства, которые одновременно удовлетворяют следующим критериям:

совокупный объем задолженности заемщика перед банком (кроме кредитных требований, обеспеченных залогом жилого помещения) не превышает 70 миллионов рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 70 миллионам рублей;

абзац третий утратил силу с 29 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 15 апреля 2020 г. N 5442-У

Информация об изменениях:

кредитные требования к розничным заемщикам объединяются банком в общий портфель однородных кредитных требований, имеющих сходные характеристики, учитывающие как риск, присущий заемщику, так и риск, присущий финансовому инструменту, и управляются на уровне портфеля, а не на индивидуальной основе.

Информация об изменениях:

Пункт 2.7 изменен с 17 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 27 февраля 2020 г. N 5404-У

2.7. Приобретенная дебиторская задолженность, относимая к классу кредитных требований к розничным заемщикам, должна соответствовать требованиям, указанным в пунктах 13.23-13.26 настоящего Положения, и следующим условиям:

дебиторская задолженность приобретена от стороны, не являющейся связанной с банком в соответствии пунктом 6.6 Инструкции Банка России N 199-И, и не включает кредитные требования, которые были предоставлены самим банком;

дебиторская задолженность приобретена по рыночной цене, признана между несвязанными сторонами (продавцом дебиторской задолженности и заемщиком), и на момент приобретения нет оснований для прекращения дебиторской задолженности зачетом;

банк получает право требования на все доходы по приобретенной дебиторской задолженности или пропорциональную долю в доходах;

портфель приобретенной дебиторской задолженности в достаточной степени диверсифицирован.

Информация об изменениях:

Пункт 2.8 изменен с 27 августа 2021 г. — Указание Банка России от 6 июля 2021 г. N 5849-У

2.8. Кредитные требования к розничным заемщикам должны быть отнесены к одному из трех подклассов:

кредитные требования, обеспеченные залогом жилого помещения, при условии, что заемщиком выступает физическое лицо;

прочие кредитные требования к розничным заемщикам, включая кредитные требования к субъектам малого предпринимательства.

Информация об изменениях:

Пункт 2.9 изменен с 15 июля 2019 г. — Указание Банка России от 10 марта 2019 г. N 5091-У

2.9. Доли участия в капитале предоставляют банку право прямо или косвенно участвовать в прибыли, активах и капитале юридического лица и отвечают одновременно следующим условиям:

возврат инвестированных средств может быть произведен только за счет реализации актива либо при ликвидации юридического лица;

участие в капитале не влечет обязательства по предоставлению активов со стороны юридического лица;

участие в капитале предоставляет права на активы юридического лица в случае его ликвидации.

К долям участия в капитале относятся также инструменты, входящие в состав основного капитала кредитной организации в соответствии с Положением Банка России N 646-П, а также инструменты, являющиеся обязательством со стороны юридического лица и отвечающие любому из следующих условий:

юридическое лицо может откладывать исполнение обязательства на неопределенный срок;

обязательство может быть исполнено путем выпуска фиксированного количества акций (долей в капитале юридического лица);

обязательство может быть исполнено путем выпуска дополнительного, заранее не определенного количества акций (долей в капитале юридического лица) и при этом любое изменение стоимости обязательства сопоставимо с изменением стоимости фиксированного количества акций (долей в капитале юридического лица);

долговые обязательства, конвертируемые в акции, и (или) производные финансовые инструменты на их основе, а также иные финансовые инструменты, владелец которых может потребовать исполнения обязательства путем передачи ему акций (долей) юридического лица и содержание которых предполагает возможность участия в капитале, активах, прибыли юридического лица (получение части прибыли, части имущества, остающегося после ликвидации юридического лица).

2.10. К кредитным требованиям к корпоративным заемщикам относятся кредитные требования, которые не относятся к классу кредитных требований к суверенным заемщикам, финансовым организациям, розничным заемщикам и долям участия в капитале.

2.11. Приобретенная дебиторская задолженность, относимая к классу кредитных требований к корпоративным заемщикам, должна соответствовать требованиям, указанным в пунктах 13.23-13.26 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Положение дополнено пунктом 2.11.1 с 29 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 15 апреля 2020 г. N 5442-У

2.11.1. В рамках класса кредитных требований к корпоративным заемщикам выделяются кредитные требования к крупным корпоративным заемщикам с нижним пороговым значением совокупного годового дохода от реализации не более 35 миллиардов рублей.

Значение совокупного годового дохода от реализации рассчитывается на индивидуальной основе или, в случае если заемщик входит в консолидированную группу, как среднее за последние 3 года на дату расчета значение годового дохода от реализации консолидированной группы.

К данным кредитным требованиям не относятся кредитные требования, указанные в пункте 2.13 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Пункт 2.12 изменен с 15 июля 2019 г. — Указание Банка России от 10 марта 2019 г. N 5091-У

2.12. В рамках класса кредитных требований к корпоративным заемщикам выделяются подклассы специализированного кредитования, которые имеют следующие характеристики:

заемщиком является юридическое лицо, основным видом деятельности которого является приобретение и (или) управление определенными материальными активами;

заемщик не располагает иными, не связанными с основным видом деятельности существенными активами, при этом основным источником исполнения обязательств является доход от активов, профинансированных за счет предоставленных банком заемщику средств.

Банк имеет возможность в рамках специализированного кредитования осуществлять контроль за использованием актива, являющегося предметом кредитования, доходами, получаемыми от использования данного актива, и целевым использованием предоставленных банком заемщику средств.

2.13. Специализированное кредитование подразделяется на следующие подклассы:

финансирование приносящей доход недвижимости;

финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с нестабильными ценовыми параметрами.

Информация об изменениях:

Пункт 2.14 изменен с 29 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 15 апреля 2020 г. N 5442-У

2.14. В рамках проектного финансирования осуществляется кредитование строительства или реконструкции крупных для заемщиков объектов (например, таких как объекты энергетической и транспортной инфраструктуры), для которого основным источником исполнения обязательств заемщика являются доходы от реализации проекта, при этом активы, созданные в процессе реализации проекта, являются обеспечением кредитного требования. К данному подклассу также относится рефинансирование кредитов, выданных на реализацию данных проектов.

В операциях проектного финансирования заемщиком является в том числе специально созданное для реализации конкретного инвестиционного проекта юридическое лицо, а исполнение заемщиком обязательств перед банком зависит, главным образом, от доходов от данного проекта и стоимости созданных в рамках проекта активов. Если заемщик является кредитоспособным и его бизнес хорошо диверсифицирован (имеются доходы и от других видов деятельности), то данное кредитное требование не относится к подклассу специализированного кредитования.

2.15. В рамках объектного финансирования осуществляется предоставление средств для приобретения заемщиком определенных материальных активов (например, морского или воздушного судна), при этом основным источником исполнения обязательств заемщика является доход от использования приобретенного актива, который одновременно является обеспечением кредитного требования. В качестве источника исполнения обязательств заемщика перед кредитором могут также выступать лизинговые платежи или арендная плата третьих лиц за пользование активами, принадлежащими заемщику.

2.16. В рамках товарно-сырьевого финансирования осуществляется краткосрочное кредитование для приобретения заемщиком сырьевых товаров (нефти, сельскохозяйственных культур, металлов и другое) или финансирования дебиторской задолженности заемщика в связи с продажей сырьевых товаров. В данном случае заемщик не располагает какими-либо иными существенными активами и не осуществляет иных видов деятельности, при этом единственным источником исполнения обязательств заемщика является выручка от реализации (продажи) актива, а условия кредитования позволяют обеспечить выполнение обязательств заемщика вне зависимости от его уровня кредитоспособности.

Информация об изменениях:

Пункт 2.17 изменен с 15 июля 2019 г. — Указание Банка России от 10 марта 2019 г. N 5091-У

2.17. В рамках финансирования приносящей доход недвижимости исполнение обязательств заемщика и уровень возмещения потерь по активу в случае дефолта заемщика обусловлены поступлением денежных средств от данного актива. Основным источником денежных потоков для данного подкласса являются арендная плата или реализация актива. В качестве заемщика может выступать специально созданное для финансирования приносящей доход недвижимости юридическое лицо, строительная компания или арендодатель. Главным отличием кредитных требований, относимых к данному подклассу, от иных кредитных требований, обеспеченных недвижимостью, является то, что основным источником исполнения кредитных обязательств является арендная плата или реализация актива.

Информация об изменениях:

Пункт 2.18 изменен с 29 апреля 2020 г. — Указание Банка России от 15 апреля 2020 г. N 5442-У

2.18. В рамках финансирования объектов недвижимости из нежилого фонда с нестабильными ценовыми параметрами осуществляется финансирование приобретения объектов недвижимости из нежилого фонда, характеризующееся повышенными колебаниями уровня потерь по сравнению с другими подклассами специализированного кредитования. К данному подклассу относятся в том числе:

кредитные требования, обеспеченные объектами недвижимости из нежилого фонда, характеризующиеся повышенными колебаниями частоты дефолтов;

ссуды, выданные на стадии проектирования, до начала или на стадии строительства объектов недвижимости, относящихся к нежилому фонду, кредитные требования на приобретение земельных участков под такие объекты недвижимости;

ссуды, выданные на стадии проектирования, до начала или на стадии строительства любых объектов недвижимости (в том числе объектов жилой недвижимости, строительство которых не завершено) с нестабильным (на момент выдачи ссуды) источником ее погашения (например, при реализации строящегося объекта недвижимости или сдаче его в аренду в будущем).

Розничное кредитование: как выжить и преуспеть во время кризиса

Любой кризис весьма остро ставит вопрос об управлении кредитными рисками. В годы экономического спада кредитные портфели банков, как правило, сокращаются, а сами банки значительно ограничивают выдачу новых кредитов или даже прекращают работать с некоторыми категориями клиентов. Однако эти ограничения не всегда оправданны. В ряде случаев банки могут успешно продолжать кредитование, сохраняя приемлемый уровень просроченной задолженности. Но как понять, насколько обоснована такая стратегия? И как определить, когда дно кризиса уже пройдено и можно постепенно наращивать выдачу кредитов?

Представим, что 100 человек обратились в банк за кредитом. При рассмотрении заявок банк отвечает на два вопроса. Первый: сколько заемщиков из 100 скорее всего не вернут кредит. Второй: как можно распределить обратившихся по уровню риска невозврата – кто не вернет кредит с большей вероятностью, а какие заемщики являются надежными.

Как понять, сколько клиентов не вернут долг? В обычных условиях это определяется на основе статистики невозврата в прошлые периоды. Но во время экономического спада такие исторические данные дадут заниженную оценку. Напротив, в периоды экономического роста банк может стать заложником слишком консервативного подхода. Все больше банков при определении уровня невозврата используют опережающие индикаторы, например уровень безработицы, индекс цен на жилье, курсы валют. Динамика этих показателей позволяет спрогнозировать, как будет меняться уровень невозврата при изменении экономической ситуации в конкретный момент времени.

В свою очередь, чтобы ранжировать клиентов по уровню риска, нужно проанализировать множество их индивидуальных характеристик. Последние можно разделить на два типа: постоянные, которые могут подвергаться несущественным ситуативным изменениям, и поведенческие, отражающие реакцию человека на конкретные внешние стимулы. К первым относятся, например, демографические параметры (пол, возраст, место рождения), а также образование и профессия. Эти факторы не дают достаточной информации для ранжирования клиентов по уровню риска в меняющейся экономической ситуации. Наш опыт показывает, что в таком случае более гибко ориентироваться, а значит, точнее оценивать риск невозврата банку позволяют поведенческие характеристики.

Какие из них дают больше всего информации? Во-первых, если за кредитом обратился действующий клиент банка, необходимо проверить его операции по счетам. О возникновении финансовых трудностей могут свидетельствовать, например, снижение ежемесячных поступлений на текущий счет, досрочное изъятие депозита, просрочки платежей по уже используемым кредитным продуктам, рост количества и объемов платежей по картам, участившееся снятие крупных сумм наличных, изменение поступлений на зарплатный счет. Ряд российских банков уже используют этот подход, в первую очередь для розничных заемщиков и клиентов из малого и среднего бизнеса.

При оценке риска стоит также обратить внимание на поведение клиента на веб-сайте банка и в мобильном приложении. Например, один западный онлайн-банк анализирует поведение заемщиков на странице подачи заявки на кредит. Учитывается множество факторов, в том числе такие: как долго потенциальный заемщик читал условия кредитования, с какого устройства он зашел на страницу, как он работал с онлайн-калькулятором, показывающим зависимость суммы кредита и ежемесячных выплат. Если клиент не читал условий, зашел с недорогого устройства и сразу выставил максимальную сумму кредита, то его уровень риска можно оценить как высокий.

Если банк умеет эффективно использовать данные о потенциальных заемщиках и оперативно корректировать уровень отсечения по рисковым моделям, кредитование в кризис совершенно необязательно приостанавливать. Нужно лишь переориентироваться на сегменты, о которых вам доступно больше данных. Это могут быть существующие клиенты банка, клиенты магазинов-партнеров, а также те потенциальные заемщики, чье поведение в сети банк может изучить. Также стоит проанализировать данные о компаниях и отраслях, где работают потенциальные клиенты. К примеру, если банку стало известно, что некая компания планирует сократить операционные расходы и штаты, это должно стать дополнительным фактором риска при рассмотрении кредитных заявок от сотрудников этой компании.

Использование эффективных методов оценки риска дает ощутимые результаты. Для банков, уже имеющих рисковые модели, внедрение более продвинутых техник моделирования может снизить потери на 20-30% (либо позволит на 20-30% повысить уровень выдач при сохранении уровня риска).

По окончании кризиса кредитование можно вновь расширить на массовый сегмент. Как определить, что он завершился? Для начала стоит использовать упомянутые выше опережающие индикаторы. Но есть и альтернативные подходы: например, регулярно анализировать собственную базу клиентов и изучать преобладающие паттерны и модели поведения. Если доля клиентов с «некризисной» моделью поведения быстро и устойчиво растет, а уж тем более превышает долю тех, кто живет по кризисным законам, это явный сигнал, что экономический спад подходит к концу. Этот метод, впрочем, можно использовать и на более ранних этапах, когда банку нужно понять, действительно ли наступил спад и насколько он серьезен.

Поэтому, чтобы быть готовыми к следующему кризису, нужно уже сейчас внимательно изучать модели поведения клиентов, собирать максимально возможное количество информации о них, а также тестировать новые модели управления кредитными рисками.

В подготовке статьи участвовали Семен Яковлев, партнер McKinsey и руководитель банковской практики в СНГ; Виталий Колаев, руководитель проектов McKinsey; Ольга Подиновская, старший аналитик банковской практики McKinsey; Ирина Кремлева, эксперт.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Оцените статью
Добавить комментарий